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瑞士银行通过严格"体检"


瑞银和瑞信通过了更严格的压力测试 (Keystone)

瑞银和瑞信通过了更严格的压力测试

(Keystone)

当欧盟对20个成员国的91家银行进行压力测试时, 瑞士联邦金融监管会(Finma)也对瑞士的主要银行-瑞银和瑞信进行了类似的测试。

尽管瑞士的测试更为严格,但瑞银和瑞信两家银行都顺利过关;欧盟有7家银行未通过压力测试。

欧洲银行业监管委员会(CEBS)对欧盟91家银行进行了压力测试,瑞士联邦金融监管会(Finma)表示,瑞士之所以对瑞银和瑞信2家银行进行测试,是因为这两家大银行对瑞士来说意义重大。瑞士的压力测试比欧洲的测试更严格。

危机假设

自2009年初信贷危机以后,瑞士银管部门开始定期对银行进行压力测试。与以往不同,本次测试将一些欧盟国家的信贷形势恶化也考虑其中,比如某欧元国家的偿还违约(主权债务危机)。

由瑞士联邦金融监管会(Finma)与瑞士国家银行共同进行的危机测试,以未来两年内将出现“世界范围内严重的经济衰退”为前提,并伴随着国际金融和房屋市场价格的大幅下跌。

这次测试的抽样日为5月31日,总共有13项负面情势进入考量,其中包括国内生产总值、汇率、房地产价格、股市、原料价格、证券市场的追加风险、银行贷款坏账率等。

银行抗压力测试

根据压力测试结果,瑞士信贷银行和瑞士银行拥有足够的缓冲资本(Kapitalpuffer)和流动性。其核心资本充足率(Kernkapitalquote)不低于所要求的8%。而欧盟对此的要求只有6%。

事实上,瑞信在2010年6月底的核心资本充足率达到了16.3%;瑞银在今年3月底达到了16%。

在欧盟的银行压力测试中,91家银行中有7家未达到6%,因而未获通过,其中包括德国裕宝(Hypo)房地产贷款银行、西班牙Cajasur银行、西班牙国民储蓄银行、西班牙Espiga银行、西班牙Unnim储蓄银行、西班牙Diada储蓄银行和希腊Atebank。这7家银行总计需要35亿欧元的资金支持。

批评之声

这其中有5家西班牙银行和1家早就因资本问题而陷入危机的希腊银行。“这种压力测试是在宣告尸体死亡,”欧洲政治研究中心负责人Daniel Gros批评道。

在经济危机中出具一份这样的测试报告,显然是为了安抚欧洲多国的市场。2009年时美国就用了这招,并收效显著。但该测试在欧洲备受诟病,因为测试准则过于宽松,竟然连主权债务违约、国家破产情况都未计入其中。

是否低调

从09年初开始,瑞士联邦金融监管会开始季度性对银行进行“体检”,也就是压力测试。但即使是09年10月的结果和细节都未详细对外公布。

此番与欧洲银行业监管委员会前后脚公布“体检结果”,对改善瑞士银行的形象应大有益处。但瑞士并未公布测试细节数据,有专家推测,可能是因为担心其假设的经济衰退数据会被当作经济预测数据使用。

瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社

资本充足率

资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。

资本充足率反映银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。

资本充足率有不同的口径,主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。

作为国际银行监督管理基础的《巴塞尔协议》规定,资本充足率以资本对风险加权资产的比率来衡量,其目标标准比率为8%,而欧洲只定为6%,远小于巴塞尔协议的严格标准。

压力测试

压力测试显示,即使在全球衰退、金融和房地产暴跌及欧洲各国遭受“剧烈冲击”的情况下,瑞士银行(UBS)和瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)这两家瑞士的主要银行,仍然能保证8%以上的一级资本金比率(核心资本充足率)。

欧盟压力测试的假设条件:假定欧盟地区生产总值(GDP)在未来18个月内下滑3%。

压力测试模拟了主权风险冲击对银行的影响:测试假定3月期利率上升1.25%、10年期债券收益率上升0.75%。

合格标准:一家银行能否通过压力测试取决于该行是否能在基准情境下(假设的负面情况)将一级资本金比率保持在6%。



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