«Stress test»: bonne note à UBS et Credit Suisse

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a émis vendredi un verdict positif aux deux grandes banques suisses dans sa dernière analyse de leur capacité de résistance à des évènements extraordinaires. Conclusion: leur capitalisation est suffisamment solide pour faire face.

Ce contenu a été publié le 24 juillet 2010 - 12:16

Le scénario sur lequel repose ce «stress test» (simulation de crise), développé en collaboration avec la Banque nationale suisse (BNS), implique une récession à l'échelle mondiale, accompagnée d'une chute des cours et des prix sur les marchés financiers et immobiliers, a rappelé la FINMA dans son communiqué.

L'analyse montre que les deux établissements parviendraient à préserver le ratio de fonds propres de première catégorie («ratio Tier 1») d'au moins 8% jugé indispensable.

La FINMA relève aussi que, si le concept des tests de résistance appliqué aux banques suisses est comparable à celui des instances européennes, ses résultats ne le sont pas.

Le Committee of European Banking Supervisors (CEBS) a fixé pour ses «stress tests» ce ratio Tier 1 à 6%. Sept des 91 grandes banques européennes examinées - cinq espagnoles, une allemande et une grecque - n'ont pas rempli les conditions requises.

UBS a pris acte «avec satisfaction» des résultats de l'examen de la FINMA, précisant que son taux de capital de base à la fin mars se situait à 16%. De son côté, Credit Suisse a ajouté qu'avec un capital de base de 16,3% à la fin juin le groupe se trouvait «extraordinairement» bien capitalisé.

swissinfo.ch et les agences

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