Les banques devront relever leurs fonds propres dès le 1er janvier

(Keystone-ATS) Berne – Dès le 1er janvier, les banques devront accroître leurs fonds propres. Le Conseil fédéral a donné mercredi son feu vert à un durcissement de la réglementation ad hoc pour pallier les carences de la couverture des risques révélées par la crise financière.
La révision de l’ordonnance sur les fonds propres et de plusieurs circulaires de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) permet de garantir la compatibilité de la réglementation suisse avec les normes internationales. N’en déplaise aux banquiers, la Suisse anticipe toutefois la mise en oeuvre des nouveaux standards internationaux.
Le projet est sans lien direct avec le débat sur les entreprises dont la faillite pourrait entraîner l’économie suisse (“too big to fail”). Il a des répercussions sur toutes les banques suisses, même si elles sont plus fortes sur les grandes.
Au moins trois fois plusLes unités de banques d’affaires où les risques de marché étaient définis via une méthode de modèles (“value at risk”, mesure théorique d’une perte potentielle) devront avoir des fonds propres au moins trois fois plus élevés. UBS, Credit Suisse et quatre autres banques sont concernés. Les établissements qui n’utilisent pas cette méthode devront relever leurs fonds propres de 5%.
Pour éviter des faillites bancaires par effet de domino, le volume de créances qu’une banque peut détenir vis-à-vis d’une autre sera par ailleurs limité. La baisse du montant maximal autorisé sera échelonnée selon la taille: pour les grandes banques, elle atteindra 80%, pour les plus petites, au moins 20%.
A terme, UBS et Credit Suisse devront augmenter encore bien davantage leurs fonds propres. Une modification de la loi sur les banques en ce sens devrait être soumise au Parlement l’an prochain. Le groupe d’experts sur les entreprises “too big to fail” prévoit toutefois une période transitoire jusqu’en 2018. La balle est dans le camp du politique.