Banche: stress test è una farsa, lo dice analista M&G

(Keystone-ATS) LONDRA – Lo stress test condotto sulle banche europee “è sempre più una farsa”. È questo il giudizio di Tamara Burnell, a capo della struttura che si occupa di istituzioni finanziarie nell’ambito del team di analisi del credit di M&G, società di asset management britannica con 182 miliardi di sterline di capitali in gestione.
Le prove a cui sono sottoposte le 91 banche europee “saranno decisamente poco stressanti” secondo la Burnell, che critica la metodologia degli stress test. Per esempio la valutazione a prezzi di mercato dei titoli governativi riguarderà solo quelli “tenuti nei portafogli di negoziazione (implicando quindi che le obbligazioni già a scadenza non saranno ‘stressate’)”. Il fatto poi che banche come quelle di Irlanda e Grecia che “hanno chiarissimi e ovvi problemi”, secondo dichiarazioni di membri dei rispettivi governi, passeranno il test mette “in evidenza quanto appare inutile questo intero procedimento”.
“La cosa più assurda – commenta ancora la Burnell – è che le banche stanno dichiarando di essere abbastanza solide da passare facilmente gli stress test, ma allo stesso tempo si dichiarano così deboli da non poter far fronte all’implementazione entro il 2012 di Basilea 3 o al ritiro della liquidità da parte della banca centrale”.