La FINMA veut durcir les règles sur les fonds propres des banques

(Keystone-ATS) Berne – L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) compte renforcer les règles sur les fonds propres des banques pour couvrir les risques de perte du négoce et de la titrisation. Elle veut aussi limiter les risques des relations interbancaires.
La FINMA s’inspire des nouveaux standards du Comité de Bâle et de l’Union européenne. Elle a lancé mercredi, jusqu’au 20 août, une audition sur l’adaptation de quatre circulaires touchant ces sujets. Elle vise une entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
La crise financière a montré les carences de la couverture des risques, qui s’est avérée insuffisante face aux pertes effectives, a expliqué la FINMA mercredi dans un communiqué. Et de préciser que ces mesures concernent toutes les banques, même si le projet a des répercussions fortes pour les plus grandes.
Trois fois plusL’insuffisance s’est manifestée en particulier dans les unités de banque d’affaires où les risques de marché étaient définis via une méthode de modèles. Celles-ci doivent maintenant accroître massivement leurs fonds propres en fonction des règles révisées.
Les exigences pour ces cas seront au moins trois fois plus élevées qu’actuellement. Outre UBS et Credit Suisse, quatre autres banques sont concernées par cette approche par modèle. Pour celles qui ne l’utilisent pas, la hausse exigée est de 5%.
La FINMA souhaite également serrer la vis en matière de relations de crédit entre les banques. Car la crise du marché interbancaire international, avec son effet domino, a nécessité des actions de sauvetage par les banques centrales à coup de milliards de francs.
La pertinence de cette mesure dépend de la situation des banques face aux limites actuelles. Une étude empirique menée auprès de huit établissements sur cinq trimestres a montré qu’un dépassement notable des nouvelles limites ne serait constaté que chez une banque, une grande en l’occurence, écrit la FINMA, sans la nommer.