Les deux grandes banques ont continué d’étoffer leurs fonds propres
(Keystone-ATS) Les grandes banques ont continué de renforcer leurs fonds propres l’an passé, observe la Banque nationale suisse (BNS). L’institut d’émission encourage toutefois UBS et Credit Suisse à poursuivre leurs efforts, notamment pour leur taux de solvabilité (leverage ratio).
L’an passé, UBS et Credit Suisse ont continué d’améliorer leur capacité à absorber des pertes, constate jeudi l’institut d’émission dans son “Rapport sur la stabilité financière”. Les deux banques ont pu étoffer leurs fonds propres tant d’un point de vue de conditions d’opérations normales que de celui d’une menace d’insolvabilité.
A la faveur de ces améliorations, les deux établissements de la Paradeplatz zurichoise sont en bonne voie pour remplir les exigences révisées de la réglementation visant les banques trop grandes pour faire faillite “too big to fail”. Ils ont ainsi répondu à l’appel de la BNS lancé dans son précédent rapport.
Pour mémoire, le Conseil fédéral avait approuvé en mai 2016 des mesures supplémentaires dans le cadre des dispositions “too big to fail 2” (TBTF2). La réforme TBTF2 concerne, outre UBS et Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance et la Banque cantonale de Zurich. Ces banques disposent d’un délai jusqu’à fin 2019 pour s’y conformer.
Exigences remplies
UBS et Credit Suisse remplissent déjà les exigences des règles TBTF2 en matière de taux de fonds propres pondérés des risques, note la BNS. En revanche, la banque centrale les invite à poursuivre leurs efforts en ce qui concerne leur taux de solvabilité (leverage ratio).
Au-delà, la BNS observe que les numéro un et deux du secteur financier helvétique remplissent les exigences définies dans la réglementation dite de Bâle III. S’ils affichent des taux de fonds propres pondérés des risques supérieurs à la moyenne de ceux d’autres grands établissements actifs à l’échelon global, il n’en va cependant pas de même pour leur taux de solvabilité.
Evoquant également les marchés hypothécaire et immobilier suisses, la BNS observe que les déséquilibres s’y sont légèrement réduits l’an passé. La croissance du volume de crédits a continué d’augmenter fortement, alors que les risques en matière de taux d’intérêt sont demeurés élevés.
Capitaux en suffisance
La BNS constate cependant que les établissements actifs sur le marché intérieur ont accru leur capitalisation, dans la mesure de l’augmentation de leurs actifs à risques et de leur somme de bilan. Les tests de résistance ont démontré que la plupart de ces banques disposent de suffisamment de capitaux pour absorber les pertes possibles dans le cas d’une évolution économique défavorable.
