Vorgaben für Eigenmittel und Interbankenhandel werden verschärft
(Keystone-SDA) Bern – Die Finanzmarktaufsicht (FINMA) und das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) wollen die Eigenmittelvorschriften der Banken für deren Handelsgeschäfte verschärfen. Als weitere Konsequenz aus der Finanzkrise sollen auch die Klumpenrisiken im Interbankenhandel stärker limitiert werden.
FINMA und SIF stützen sich dabei auf die Standards des Basler Ausschusses und der EU. Die Finanzkrise habe deutlich vor Augen geführt, dass die Eigenmittelunterlegung der Banken für Handelsgeschäfte und Verbriefungen viel zu gering gewesen sei, schreibt die FINMA in einer Medienmitteilung vom Mittwoch in Anspielung auf die geplatzte Subprime-Immobilienblase in den USA.
Zu Verlusten kam es insbesondere im Investmentbanking, wo Risiken auf Basis eines Modell-Ansatzes (“Value at Risk”) bestimmt wurden. Banken mit solchen Geschäften müssen nun aufgrund der revidierten Basler Vorschriften ihre Eigenmittel für Marktrisiken massiv erhöhen.
Laut Mitteilung werden die Anforderungen mindestens drei Mal höher als heute. Neben den beiden Grossbanken sind in der Schweiz vier weitere Institute mit Modell-Ansatz betroffen. Für die übrigen Institute ohne Modell-Ansatz beträgt die Erhöhung knapp 5 Prozent.
Tiefere Kredit-LimiteAngezogen werden die Schrauben auch bei den Kreditbeziehungen zwischen den Banken, im so genannten Interbankenmarkt, der während der Finanzkrise zeitweise nur dank milliardenschweren Rettungsaktionen der Notenbanken nicht völlig zusammengebrochen ist.
Gedrückt wird die Kredit-Limite, die eine Bank bei einer anderen haben darf. Dabei wird nach Grösse der Bank abgestuft: Für grosse Banken beträgt die Reduktion 80 Prozent, für kleinere mindestens 20 Prozent.
Ob diese Verschärfungen relevant sind, hängt laut FINMA davon ab, inwiefern die Institute bereits ans Limit der jetzigen Regeln gehen. Gemäss einer Analyse bei acht Banken über fünf Quartale sei die Limiten-Überschreitung nur bei einem grossen Institut materiell erwähnenswert, schreibt die Aufsichtsbehörde, ohne dessen Namen zu nennen.
