Finma e SFI: norme più severe fondi propri banche

(Keystone-ATS) BERNA – L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) intendono rafforzare le regole sui fondi propri delle banche per coprire rischi di perdite su negoziazioni e cartolarizzazioni. Altra conseguenza della crisi finanziaria è una maggiore limitazione dei rischi sul mercato interbancario.
La SFI ha avviato oggi la consultazione per la revisione dell’ordinanza sui fondi propri. In tal modo “verranno introdotti standard internazionali più rigorosi emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dall’UE”, si legge in una nota odierna, in cui si precisa che la “modifica dell’ordinanza concerne tutti gli istituti finanziari e non è frutto del dibattito sulla questione “too big to fail” (troppo grande per essere lasciato fallire).
Durante la crisi finanziaria è emerso che la copertura con fondi propri dei rischi di perdite derivanti da operazioni di negoziazione e cartolarizzazioni era lacunosa e il mercato interbancario fragile. Ciò è risultato particolarmente evidente nel caso degli istituti con unità di Investment Banking, i cui fondi propri destinati a coprire i rischi di mercato venivano stabiliti mediante un approccio basato su un modello (il cosiddetto “value at risk”).
Nel caso di questi istituti le nuove prescrizioni di Basilea impongono un massiccio incremento dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato (requisiti patrimoniali almeno triplicati rispetto a oggi). Le modifiche di Basilea verranno recepite nella regolamentazione svizzera senza variazioni. Oltre alle due grandi banche, i principali interessati sono altri quattro istituti che utilizzano tale approccio. Gli altri, che non si avvalgono di questo sistema, sono toccati solo marginalmente dalla modifica, con un incremento richiesto dei fondi propri di quasi il 5%.
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – organo della Banca dei regolamenti internazionali BRI con sede a Basilea – ha pubblicato nell’estate del 2009 standard più rigorosi in materia di copertura con fondi propri. Le norme sono state completate nel giugno 2010. Nello stesso tempo anche l’UE ha presentato standard affinati sulla ripartizione dei rischi, in particolare nel mercato interbancario.
In quest’ultimo caso, per inasprimento s’intende la riduzione dell’importo massimo, cioè del limite di un credito interbancario che un istituto è autorizzato a concedere: rispetto alla regolamentazione attuale, per i piccoli istituti la riduzione è pari al 20%, per le grandi banche (comprese le due grandi banche svizzere) all’80% e per quelle medie dal 20% all’80%. Le conseguenze pratiche dell’inasprimento dipendono dalla misura in cui le banche si trovano già “ai limiti” della regolamentazione attuale, si legge nella nota della Finma.
I miglioramenti di questi standard dovranno ora essere trasposti nell’ordinanza sui fondi propri (OFoP). La revisione concerne anche quattro circolari Finma che contengono disposizioni d’esecuzione relative all’OFoP. Ai fini della revisione di queste circolari la Finma svolge parallelamente una consultazione propria. Entrambe terminano il 20 agosto. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore il prossimo primo gennaio.