Los bancos de la eurozona tienen pérdidas latentes de 73.000 millones por bonos

(Actualiza con más datos)

Fráncfort (Alemania)/Madrid, 28 jul (EFE).- Los mayores bancos de la zona del euro tenían en febrero pérdidas latentes en sus carteras de bonos de 73.000 millones de euros, una cantidad pequeña para el sistema bancario de la región, según datos del Banco Central Europeo (BCE), que los supervisa directamente.

El BCE informó este viernes de que a corto plazo las pérdidas calculadas bajo las condiciones de mercado y de tensión se materializarían sólo si los bancos tienen que vender esos bonos, algo que es improbable.

El BCE publicó los resultados de su prueba de resistencia a los bancos de la zona del euro de 2023 como parte de la prueba que ha realizado junto con la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).

Las rápidas y fuertes subidas de los tipos de interés han depreciado el valor de los bonos.

Las pérdidas latentes, que comenzaron a aumentar en diciembre de 2021, se dan en bonos que han sufrido una depreciación y aún no han sido vendidos, pero sólo se convierten en pérdidas realizadas cuando se vende el bono.

En diciembre de 2022 llegaron a los 124.000 millones de euros, pero los bancos han utilizado protecciones para compensar estas pérdidas latentes, que subirían en otros 155.000 millones más en un escenario adverso que el BCE ha probado en la prueba de resistencia de tres años de tensión económica severa con un periodo prolongado de bajo crecimiento, elevados tipos de interés y elevada inflación.

Una de las novedades de las pruebas de resistencia del sector europeo de este año ha sido la publicación de la cartera de deuda disponible para la venta de las entidades financieras.

La EBA solicitó a los bancos información sobre sus carteras de deuda disponible para la venta con el objetivo de publicar los datos -en muchos casos ya conocidos por el mercado- al mismo tiempo que los test de estrés.

Los datos servían para ver el tamaño de las carteras de bonos a coste amortizado, tanto valor en libros como valor razonable a diciembre de 2022 y febrero de 2023, lo que refleja unas minusvalías o pérdidas latentes por la evolución entre esas dos fechas.

Se trata de un ejercicio nuevo y diferente de la prueba de esfuerzo que no tiene ningún impacto en los pruebas de resistencia y sirve para que los supervisores conozcan la exposición de los bancos en un escenario absolutamente teórico e inverosímil, en el que necesitaran vender deuda para acceder a la liquidez.

En estos momentos nada hace pensar que la banca europea vaya a necesitar deshacer posiciones de deuda para obtener liquidez, como ocurrió en casos muy aislados en algunos bancos estadounidenses, por ejemplo en Silicon Valley Bank. EFE

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