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Conclu après plus d'un an de discussions, l'accord permet de clore le chapitre des réformes dites de "Bâle III" (archives).

KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

(sda-ats)

Les négociateurs internationaux chargés de définir les règles bancaires mondiales sont parvenus jeudi à un accord finalisant les dernières modalités d'un vaste éventail de réformes. Celles-ci avaient été lancées dans le sillage de la crise financière de 2008-2009.

Ces négociateurs menaient depuis de longs mois d'âpres discussions au sein de Comité de Bâle, l'organisation qui formule depuis sa création dans les années 1970 des recommandations aux Etats en matière de réglementation bancaire.

Cet accord "représente une étape majeure qui va rendre le cadre en matière de capital (bancaire, ndlr) plus robuste et améliorer la confiance dans le système bancaire", a souligné lors d'une conférence de presse à Francfort Mario Draghi, patron de la Banque centrale européenne ainsi que président de l'organe de supervision du Comité de Bâle.

Un chapitre clos

L'accord en question permet de clore le chapitre des réformes dites de "Bâle III", dont les principales mesures étaient déjà approuvées et mises en oeuvre depuis 2010-2011. Depuis plus d'un an, le comité avait plusieurs fois échoué à annoncer un accord, faute de consensus autour de la voie à adopter.

Ce dernier round de négociations visait à définir certaines règles de calcul des risques présents dans les bilans des banques et surtout à réduire les disparités en la matière d'un établissement ou d'un pays à l'autre.

Les discussions achoppaient entre négociateurs américains et européens sur l'introduction d'un "plancher", c'est-à-dire un écart maximum autorisé entre l'évaluation des risques obtenue via la méthode standard et celle des "modèles internes", et son niveau éventuel. Plus le niveau de risque obtenu est haut, plus les banques doivent disposer de réserves de capitaux face à d'éventuelles secousses.

Différents modèles

Très utilisée notamment par les banques américaines, la méthode standard utilise un calcul défini par les autorités financières, qui assigne à chaque catégorie d'actifs un niveau forfaitaire de risque, sans entrer dans les détails.

Les modèles internes, plus complexes et davantage utilisés en Europe ou au Japon, sont à l'inverse élaborés par les banques et reflètent plus finement - aux dires de leurs promoteurs - les risques. Ainsi, les banques peuvent généralement réduire leur profil de risque.

Les négociateurs européens, France en tête, craignaient l'imposition d'une limite trop élevée, synonyme de remise en cause pure et simple du principe des modèles internes.

Plancher introduit

En fin de compte, le Comité de Bâle a tranché pour l'introduction d'un plancher: quel que soit le niveau de risque obtenu par une banque utilisant un modèle interne, l'établissement en question sera contraint de maintenir son niveau de fonds propres au dessus d'une certaine limite.

En vertu du compromis approuvé jeudi, le niveau de risque obtenu via la méthode des modèles internes ne pourra être inférieur à 72,5% de celui obtenu via la méthode standard. Ce cap, qui risque de contraindre certaines banques à renforcer leur assise financière, pourra toutefois n'être atteint qu'en 2027 avec une montée progressive à partir de 2022.

D'autres mesures techniques concernant l'évaluation des risques de crédit et de marché ont également été approuvées avec une entrée en vigueur en 2022.

Analyses d'impact nécessaires

Ces principes ne sont que des recommandations dont le statut n'est pas contraignant juridiquement. Mais une fois finalisées au niveau du Comité de Bâle, qui rassemble notamment les principaux banquiers centraux, elles sont généralement traduites fidèlement en droit par les Etats.

L'Union européenne fera une évaluation d'impact et une consultation publique avant d'appliquer les standards bâlois, a déclaré depuis Bruxelles le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovksis.

Selon l'Association suisse des banquiers (ASB), ces modalités ne doivent pas constituer "un frein excessif" à la croissance de l'économie mondiale. Elle estime également que des analyses d'impact sont nécessaires.

En Suisse, l'ASB défendra une "application crédible, proportionnée et compétitive" de ces normes. Elle entend éviter toute précipitation qui conduirait à une mise en oeuvre plus rapide que celle des autres places financières.

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ATS